ストラングル・スワップ
ストラングル・スワップ
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ストラングル・スワップ
オプションのストラングル・スワップとは、
リバース・カレンダー・スプレッドを、コールおよびプットの両方で
同時に仕掛ける戦略のことを言います。
具体的には、「期近のコールを買いながら期先のコールを売る」
のと
「期近のプットを買いながら期先のプットを売る」のを
同時に仕掛ける
こととなります。
●どういう条件のときに仕掛けるのか?
★相場の方向性に関係なく、
ボラティリティが将来低下することを予想して仕掛けます。
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